ドローダウンの話
2012-02-29 Wed 13:41
ベランダのパラソルがドローダウンしていた。
180センチほどの位置にあったはずの傘が、半分以下に落ち込んでいた。
昨夜降り続いた雪の重みで、支柱が座屈したのだった。

思いもよらないドローダウン。

雪の気まぐれと受け流したいが、用心が足りなかった。

先週は2ユニットをトレードした。
・ドル預金
・SPDRゴールド・シェア(1326)

ドル/円チャート(5分足)を時々のぞいているが、
ドル円相場は20ヶ月移動平均線をめぐる攻防戦のまっただ中、どちらに転ぶか。
下だったら切るし上だったら持続、それだけ。

SPDRゴールド・シェア(1326)は、14,000を超えたところで指値。
これも大台をはさんで上へ行くか、下へ行くか戦闘中。
いずれもレパリッジはゼロだから、大きなドローダウンを被ることは少なく、高みの見物

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*クリツクで拡大

このトレード計画のエッジは55%ほどだと踏んでいる。

数値は適当だが、エッジが効いているかどうかの見きわめがポイント。
エッジとは統計的優位性のこと。
確率的思考ができないとトレーディングはやれない。

10ユニットほどを分散トレードしている。

リーマンショックのように分散が効かない、グローバル・バブル崩壊。
その時被るのが、最大ドローダウンだ。
作図のとおりだ。

今最大のドローダウンとは何か、考える。
もちろんトレードなんかじゃない。
すべてが吹っ飛ぶドローダウンのことだ。



小出「これから大きな余震でもきて、使用済燃料プールが、倒壊するようなことになれば、」
吉田「ああ…」
小出「それで、一切の打つ手がなくなると…」

福島第一原発四号機使用済燃料プール倒壊の統計的リスク・・・。

首都圏という地域も概念も生活も希望も、すべてが失われる。

事実上の日本国消滅というドローダウン。

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