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僕らはみんなランダム星人ー移動平均線研究11(若き人へ)ー
2010-10-18 Mon 14:16
三段階

一つのマーケットに相場は複数存在する。
勝負時間帯の異なるトレーダーが、同じマーケットに別個に存在しているのだ。
長期勝負もあれば中期勝負も、デイトレ勝負もある。

くりかえそう。
マーケットは一つ。
しかし相場は複数が別個に存在し、別々の勝負を展開する。

今まさに日経平均が上昇を加速していた。C君は分足のモニターを見ている。
5分移動平均線が下から25分移動平均線を力強く突き抜けていく。
相場は5分移動平均線のはるか上空をめざしているように見えた。

買いだ。今まさに買い場がおとずれていた。

B君は、5日移動平均線が上空から25日値移動平均線へ下降しはじめ、接近しているのをモニターで確認した。
相場はぐずぐずと上下動をくりかえしながらも、5日移動平均線の下にもぐり込もうとしている。
売り時が迫っていた。勢いは失速し、トレンドは失われようとしている。

売りの準備を急ごう。今まさに上昇トレンドから下降トレンドへ転換しようとしていた。

C君は、日経平均5年移動平均線がふたたび25年移動平均線を下抜けし、この国の衰退がもはやとめようのないトレンドであることを感じていた。
二十数年間の観察、数ヶ月のすう勢。長い付き合いをしてきた。
別れが近づいている。僕たちは日経平均に別れを告げないといけない。

今まさにどこへ行くのか。それは日本ではない事は確かだった。

勝負の観点からだけで見ればそれで話はつきてしまう。
僕たちはもっと本質的なことを学ばないといけない。
もちろん負けないために。
(注釈=勝つのは運、勝つかどうかは誰にも分からない。負けるのは自己責任、相場から逃げておけばいい。問題はいつ逃げるか。)

移動平均線(あるいはそこから派生したテクニカル・ツール)はどの時間帯でも使える。
異なった複数の時間枠に勝負師たちは待ち構え、利益を上げている。
移動平均線がどの時間帯にでも通用し、またトレードが成功するのはなぜだろう、と考えてみたことがあるだろうか。

僕はそのこと自体に驚がくする。

相場は金をやり取りする鉄火場だから刺激的だと誤解されているが、それ以上にエキサイティングな知的ゲームだ。

フラクタルを知っているだろうか。
事例として海岸線が知られている。
マンデルブロの有名な論文「ブリテン島の海岸線の長さはどれだけか」で例示された。

海岸線はそこを歩く人から見ても、微視的にその一部を拡大して観察しても、さらには飛行機から見下ろしても、相似形をしている。
雲でも山脈でもいい、一本の木の枝でもいい、ブロッコリー、大腸のヒダヒダ、脳波、血管の分岐構造・・・。
自然界のデザインには、そうした自己相似性という原理が働いている。

どんな部分でも拡大するともとの図形と同じ形をしている。

同じことが相場の変動にも見られる!!!


株、為替、証券、商品マーケットのすべてで観察できる。
どうやら相場は自然界と同じ原理で動いているようだ。
それをひと言に集約すると、ランダム性、という。



充分理解できたとは言えないのに引用するのは気が引けるが、ベンワー・マンデブロ『フラクタル幾何学』のなかで次のようにランダム性とフラクタルとの関連を述べている。
「このことは、我々が取り扱う複雑度の高い現象においては、ブラウン運動は例外的ともいえるほどシンプルで、特殊な存在であるということてある。にもかかわらずブラウン運動は、ケーススタディーとして登場する。その理由は、有用なフラクタルの多くは、ブラウン運動を修正したものであるからだ。」

フラクタルは微分できない、連続性を持たない・・・。数学的な証明はおいておこう。
それぞれの時間枠で相場が成立し、移動平均線という補助線が引ける根拠となるのが、フラクタルな構造、ランダム性であることを知るだけでもいいだろう。
問題はランダム性を知ることで、相場に挑む哲学が違ってくることだ。

相場の本質は、ランダム性にある。


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